La banca ha sido objeto de explosivos cambios en años recientes, siendo forzada a adaptarse a cambios normativos y a ambientes de extrema competencia, tomando en cuenta factores, que muy probablemente, debieron haber sido considerados en escenarios de planificación, con poca probabilidad de cumplimiento.
Entre los factores de mayores cambios manifestados recientemente se encuentra la modernización del marco regulatorio. Este se ha venido fortaleciendo con el objetivo de crear el ambiente de gobernabilidad organizacional donde cada uno de los participantes asuma los roles y responsabilidades que le corresponden, así como la incorporación de prácticas que conlleven a que la institución financiera se encuentre adecuadamente capitalizada.
Por otra parte, entre las necesidades de mercado y en ocasiones, la normativa en varios países de América Latina, ha exigido a que la cartera activa debe ser orientada, en parte a diversos destinos, cubriendo cuotas específicas, que pueden eventualmente presentar problemas de riesgos, con el aditivo en ciertos países, de ser colocados a tasas preferenciales.
Otro factor que ha exigido a las instituciones financieras, es el uso intensivo de los recursos tecnológicos con el objetivo de satisfacer la exigencia de los clientes, de productos y servicios de óptima calidad. La tecnología ha venido a ser un factor de comparación y diferenciación entre los clientes,optando por aquel que brinde mayor compensación por sus inversiones, pero con máxima comodidad en sus medios para acceder a los servicios Ante este escenario en pleno desarrollo, las instituciones bancarias deberán optimizar suportafolio, gestionar los riesgos, planificar y analizar el comportamiento de su mercado,valiéndose del máximo aprovechamiento de los recursos técnicos y operativos que le garantice la supervivencia en el tiempo.
Vemos entonces que el negocio bancario es cada vez mas complejo y competitivo.
Permanentemente surgen preguntas tales como :
-¿Quiénes son los clientes más rentables y a qué segmentos pertenecen?,
-¿Qué productos y servicios contratan?,
-¿Cuáles son sus canales de contacto preferido? ,
-¿Cuáles son los costos de cada uno de los productos y servicios?.
-¿Cuál ha sido el producto o servicio mas requerido en el último trimestre?.
Las respuestas a éstas y a otras muchas preguntas de negocios están ocultas
en los datos almacenados en los sistemas transaccionales.
Para obtener de ellos ventajas competitivas, y para poder reaccionar con mayor
rapidez y eficiencia frentes a cambios en el negocio, es necesario aplicar
técnicas y productos de software especializados:
-Repositorios de datos para análisis de negocio (Data Warehouse).-
-Herramientas de inteligencia de negocio (Business Intelligence).-
-Metodologías de análisis, desarrollado e implementación propias de
esta disciplina.
Nuestra Solución :O3-IdeaSoft RedPoint Financial Suite
Ideasoft Redpoint Financial Suite es una herramienta de Gestión y Análisis específicamente desarrollada para el sector bancario y de intermediación financiera.
Esta herramienta integra metodologías de gestión y análisis sumamente flexibles que permiten analizar el negocio desde varios puntos de vista, a la media del analista.
Esto es posible gracias a la integración de un motor de análisis multidimensional OLAP con un motor de proyección y análisis estadístico.
El sistema está estructurado en tres grandes módulos que abarcan los principales aspectos del negocio Bancario:
*Módulo de Gestión de Performance Financiero
*Módulo de Riesgo
*Módulo de Balance
Cada uno de estos módulos, define un conjunto de mediciones de indicadores en función de las cuales se observa cómo es el rendimiento de la institución así como el desempeño de acuerdo a los objetivos planteados. Detrás de estos indicadores existen riesgos que afectan su cumplimiento, por lo que la gestión debe estar acompañada por un adecuado estudio de los riesgos.
Módulo de Gestión
Este módulo se divide en dos grandes áreas que son la Gestión Operativa y la Gestión Financiera. Para cada una de estas áreas el sistema incluye un conjunto de modelos de análisis, reportes y cuadros predefinidos que apuntan al análisis periódico de un Banco o Institución de Intermediación Financiera.A su vez cada una de estas áreas se dividen en:
Puntos de Venta - El objetivo de este modelo es permitir el análisis de las transacciones, tanto en cantidad como en monto,realizadas en los puntos de Venta.
Este modelo permite realizar la segmentación por Tipo de Tarjeta (Débito o Crédito), Comercio,Punto de Venta, Resultado de la transacción, Responsable de fallaen caso de error, etc.
Cajeros Automáticos - El objetivo de este modelo es permitir elanálisis de las transacciones, tanto en cantidad como en monto,realizadas en la red de Cajeros Automáticos (ATM). Con este modelo se puede realizar la segmentación por Tipo de Tarjeta (Débito o Crédito), Emisor, Resultado de la transacción, Responsable de falla encaso de error, etc.
Banca Virtual Transacciones de Home Banking - El objetivo de este modelo espermitir medir el nivel de uso y comportamiento de los clientes en el servicio de Home Banking (también conocido como BancaVirtual). Con este modelo es posible segmentar el uso del sistema por naturaleza del cliente (Persona Natural o Jurídica), tipo de operación, si se trata de cuentas del banco y si se trata de cuentas del propio usuario o de terceros. Este modelo además permite conocer la penetración del servicio en el conjunto de clientes y determinar operaciones más utilizadas, así como detectar nuevas oportunidades de negocio. Recientemente con la potenciación de los procesos de Cámara de Compensación Electrónica y de su fusión con el uso de las opciones que ofrece el Home Banking, es posible monitorear los flujos de disponibilidadeso de recursos captados del público hacia el resto del sistema bancario, ofreciendo una valiosa herramienta para el monitoreo de la liquidez.
Plataforma
ºTransacciones por Taquilla:
El objetivo de este modelo espermitir el análisis de las operaciones realizadas por taquilla(cajas de las agencias). Este modelo además permite conocer la agencia donde se realizó cualquier tipo movimiento y la agencia ala que pertenece el cliente con lo cual es posible conocer qué agencias están brindando el servicio de taquilla a otras agencias y que montos de efectivos se movilizan en las oficinas de atenciónal público.
Captaciones - El objetivo de este modelo es permitir el análisis de laCartera Pasiva del Banco, tanto para las captaciones remuneradascomo las no remuneradas. Este modelo permite realizar un análisis histórico de la evolución del costo de fondo, la preferencia de los clientes sobre determinados instrumentos de captación, así como el origen de las captaciones (Oficial, privado, entre otros.)
Cartera de Créditos - El objetivo de este modelo es permitir el análisis de la Cartera de Créditos del Banco. A través de las dimensiones de este modelo es posible conocer la evolución de la cartera tanto en cantidad de créditos como en montos otorgados y realizar una segmentación por Producto crediticio, vencimiento, asícomo información de la Garantía o Estatus contable y Morosidad. Este modelo se construye en base a fotos diarias de la cartera con lo que es posible conocer la situación de la misma para cualquier fecha.
Tarjetas de Crédito - El objetivo de este modelo es permitir elanálisis de la cartera de Tarjetas de Crédito emitidas por el Banco.Este análisis permite segmentar los créditos por la Agencia, tipo decrédito (Rotativo o Línea Adicional), Producto (Visa, Master u otro consus diferentes subproductos), límite de crédito, estatus crediticio,etc. Este modelo permite hacer un seguimiento de la evolución de la cartera a lo largo del tiempo.
Cartera de Inversión - El objetivo de este modelo es permitir elanálisis de la cartera de inversión del Banco, detallando los montosde colocación por Tipo de título, Emisor, Maduración, Concentración,etc.
Rentabilidad de Oficinas El objetivo de este modelo es permitir el análisis en cascada de los diferentes rubros que componen el Margen del Negocio, extendiendo este análisis a cada Agencia o a la totalidad del Banco.
Módulo de Riesgo
ªRiesgo de Crédito
ªRiesgo de Mercado
ªRiesgo de Tasa de Interés
ªRiesgo de Liquidez
Riesgo de Crédito
Exposición Maduración y Morosidad
El área de Créditos permite el análisis de varios indicadores:
Concentración,
Cobertura,
Índice de Maduración.
Índice de Morosidad.
Mejores Prácticas para la gestión integral de riesgos
En este aspecto comprende el análisis de los siguientes indicadores de riesgo crediticio, de acuerdo a Basilea II:
EAD (Exposure at Default o Exposición),
PD (Probability of Default o Probabilidad de Incumplimiento),
LGD (Loss Given Default o Severidad),
EL (Expected Loss o Pérdida Esperada),
UL (Unexpected Loss o Pérdida Inesperada),
CE (Capital Económico)RWA (Risk Weighted Assets).
Riesgo de Mercado
El módulo de Riesgo de Mercado incluye las siguientes áreas:
Estudio de los Factores de Riesgo Valor en Riesgo Valor Económico
Este módulo apunta a la simulación y comparación del Valor en Riesgo en diferentes escenarios.
Estudio de los Factores de Riesgo
Permite conocer estimaciones periódicas de las pérdidas, simulando variaciones extremas y de efectos negativos en los valores de mercadode las variables de esos riesgos (precios de mercado o cotización en lasinversiones en títulos valores, los tipos de cambio y las tasas de interés).
Valor en Riesgo
Esta área comprende el cálculo del Valor en Riesgo (VaR) para el portafolio de inversiones. Otras capacidades del módulo refieren al BackTesting del VaR,analizando el comportamiento del VaR estimado respecto al publicado enlos medios especializados y disponibles por la institución.
Valor Económico
El área de Valor Económico permite calcular la sensibilidad del Valor delas posiciones mantenidas (activas y pasivas) como consecuencia de movimientos adversos en las variables de mercado (tipos de interés,tipos de cambio y precios o cotización de títulos valores).
Riesgo de Tasa de Interés
Este módulo comprende las siguientes áreas:
Análisis de Spread y Costo de Fondo Brechas de Sensibilidad para Tasa de Interés Sensibilidad del Margen Financiero Bruto.
En este módulo se apunta a la simulación y comparación de diferentes escenarios originados ante la variación de la Tasa de Interés.
Análisis de Spread y Costo de Fondo:
El área de Análisis de Spread y Costo de Fondo permite estudiar la variación de las tasas de interés tanto pasivas como activas mediante un análisis de volatilidad para diferentes niveles de confianza, desglosandolos resultados por instrumento de captación o producto crediticio.
De esta forma es posible estudiar la evolución del spread financiero desglosado por diferentes dimensiones de análisis.
Brechas de Sensibilidad para Tasa de Interés
El área de Brechas de Sensibilidad para Tasa de Interés incluye un análisis utilizando Brechas de Liquidez para hacer el estudio de sensibilidad. En ella se generan diferentes escenarios donde se hace variar la tasa de interés tanto activa como pasiva para evaluar cómo impacta esto en la Brecha y en la Razón de Liquidez.
Sensibilidad del Margen Financiero Bruto
El área de Sensibilidad del Margen Financiero Bruto permite simular,mediante la variación de tasas de interés que afectan tanto ingresos como gastos, la evolución del Margen Financiero Bruto, generando varios escenarios de variación de tasas.
Riesgo de Liquidez
Este módulo comprende el estudio y simulación de los siguientes factores:
Brecha de LiquidezVaR y Volatilidades para Captaciones y Disponibilidades.
